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国际金融计算题_图文

1、假设在伦敦市场上,英镑对美元的汇率为: 即期 GBP1=USD1.5420/40 三月远期 80~60 计算其远期汇率?
解:由已知条件80 ~60 ,属于“前大后小 型”应“往下减”,可采用减法 所以有:1.5420 - 0.0080=1.5340 、 1.5440 - 0.0060=1.5380 则 此市场此三月期远期汇率 为 GBP1=USD1.5340/80
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2、若纽约外汇市场的汇率是:
GBP1=USD1.5960/80 AUD1=USD0.7645/75 求: 单位英镑换取澳元的汇价?

解:由已知条件可知此市场此时,所求两货 币的计价货币相同,所以计算方法应是交叉 相除,则有: 1.5960÷0.7675= 2.0795 1.5980÷0.7645= 2.0903 则单位英镑换取澳元的汇价为: GBP1=AUD2.0795/903
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3、即期汇率 USD/DEM: 1.6210/20 3个月掉期率 164/169 即期汇率 USD/JPY: 118.70/80 3个月掉期率 120/115 设DEM为被报价货币 试计算DEM/JPY ,3个月的双向汇率。

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解:由已知条件,则有 (1)即期汇率USD/DEM: 1.6210/20,3 个月掉期率 164/169,求远期汇率。属于 “前小后大型”应该用加法来求。 那么3个月 USD/DEM =1.6374/1.6379; (2)即期汇率 USD/JPY: 118.70/80,3 个月掉期率 120/115,求远期汇率。属于 “前大后小型”应该用减法来求。 那么3个月 USD/JPY =117.50/117.65;

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(3)已求出3个月 USD/DEM =1.6374/1.6379 , USD/JPY =117.50/117.65 ? 又由于DEM是被报价货币,那么计算3个月 的双向汇率 ,属于单位货币相同,用交叉相 除来求,就有: 117.50÷1.6379=71.74 117.65÷1.6374=71.85 所以,双向汇率DEM /JPY=71.74/85
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4、即期汇率 ECU/USD: 1.1860/90 3个月掉期率 55/53 即期汇率 USD/DEM: 1.6570/80 3个月掉期率 61/63 设ECU为被报价货币 试计算ECU/DEM ,3个月的双向汇率。

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解:由已知条件,则有 (1)即期汇率ECU/USD: 1.1860/90,3个 月掉期率 55/53,求远期汇率。属于“前大 后小型”应该用减法来求。 那么3个月 ECU/USD =1.1805/37; (2)即期汇率 USD/DEM: 1.6570/80,3 个月掉期率 61/63 ,求远期汇率。属于“前 小后大型”应该用加法来求。 那么3个月 USD/DEM =1.6631/1.6643;

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(3)已求出3个月 ECU/USD =1.1805/37 , USD/DEM =1.6631/1.6643 ? 又由于ECU是被报价货币,那么计算3个月 的双向汇率 ,属于标价方法不同,用同边相 乘来求,就有: ECU / DEM = 1.1805X1.6631/1.1837X1.6643 所以,双向汇率ECU / DEM =1.9633/1.9700
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