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对我国商业银行技术效率和规模效率的DA分析E_图文

市 场 论 坛 
MARl T F     ORUM 

金融市场 

2) 第l   (年 2 X 6 期
( 总第 3 ) 3期  

对我国商业银行技术效率和规模效率的   DA   分析  E
苏 月 霞 

( 淮阴师范学院经济与管理 系, 江苏  淮阴 230 )   200 
【 要】 摘 银行体系对于我国未来经济的增长和发展有着至关重要的影响, 所以如何更准确更加有效的测度我 国 银行业效率  的问题也就变的及重要。 文章所采用的是线形规划中研究效率的方法一数据包络分析理论( E )从投入产出角度对我国商业银  DA,
行的效率进行相对有效性研究( 包括技术有效和规模有效测定) 。  

【 关键词 】 国内商业银行 数据包络分析( E 技术效率 D A)   【 中图分类】 3.   F 09 8 4 【 文献标识码 】  A 【 文章编号】62 87 (061— 05 0  17— 7720 )2 08— 4
D A, E 即数据包络分析 , 是一种线形规划技术 , 是最常用的 






基 础理 论 介绍 

种非 参数前沿效率分析方法 。他是 以相对效率概念为基础 ,  

效率是银行业竞争力的集 中体现 , 提高银行的效率是防范 
金融风险、 对外开放银行业 的关键 。 与速度 和粗放式经营相比 ,   效率是一个更深层次的根本问题。 银行 的经 营效率并不是简单 

根据多指标投入 和多指标产 出对相 同类型 的单 位 ( 门或企  部 业 ) 行相对有效性或效益 评价的一种新方 法 , 方法是将样  进 该 本 中每个机构 的投入 和产 出进行加权 平均后与样本 中的最佳  机构相 比, 由此得出样 本中哪些机 构有效 以及哪些无效 。此方  法 最 初 是 由 著 名 的 运 筹 学 家 查 尼 斯 ( .hme ) AC a s 、库 伯  ( W.op r、 w. Co e)罗兹 ( .hd s于 17 年提 出 ,hr a 和G l  ER o e) 9 8 S em n o d (9 5 第一 次将D A 18 ) E 技术运用于银行业 。   DA E 方法 中包括有评 价企业 整体技 术效率 的C R 型和  C模 分解评 价纯技术和规模是否有效 的C G 2 2 S 模型 。C R C 模型的经  济含义 就是 : 如果某一 个D 是D A 效的 ( 2 , MU E 有 C R)则从生产  理论来讲 , 他实现了整体技术有效 , 既达到 了纯技术有效 , 也实  现了规模有效 。 否则 , 它或不为纯技术有效的 , 或不为规模有效 

的成本收益 的对 比关系 , 而是从 投入 产出角度衡量的一个综合 
的效率概念 , 其投入产 出也并 不仅仅 局限于货币化的投入和产  出 。 文 章 采 用 数 据 包 络 分 析 理 论 ( E D t  ne p et D A, a E vl m n a o  

A a s )方法测度 了商业银行 当前 生产点与处于有效率 的商  nli ys
业银行构成的生产前沿面之间效率的差距 , 反映了我国多家商  业银行将多种资源转化为各种金融服务的能力 , 深化了对我 国  银行效率的研究。   D A 型主要研 究 的是决策单位 ( MU) E模 D 经营生产 的相对  有效性 , 分别从技术有效和规模有效角度研究 了D 的生产效  MU

率。技术效率( 或称为整体技术效率) 指投入与产出之间的关  的 。如果我们将效率 前沿定在 同定规 模报酬上 ,则效率值依 
系。 如果用既定 的投入生产出了最大的产量 , 或者换个说法 , 要  生产既定产量时用的投入最少 , 就实现 了技术效率。 在现实 中 ,   术效率 。 而规模效率衡量的是规模报酬不变 的生产前沿与规模  C R 式计算 , 出来 的值我们称 为整 体技术效率 。而 当我们  2模 算

将效率前沿定在变动规模报酬上时, 则效率值会依CG 2 2 S模式 
规模效率值 。 整体技术效率值跟纯技术 效率值不一样的主要原  酬) ,而是处于递增规模报酬或是递减 规模报酬 阶段 。在数值  上, 整体技术效率值 = 纯技术效率值  规模效率值 ( 见下 图)  

当不增加投入就无法增加产量时 , 所用 的生产方法就实现 了技  计 算 , 此时我们算 出来 的效 率值有两个 , 分别是 纯技术效率 和  MU 即固定规模报  报酬变化的生产前沿之间的距离。 所谓的规模有效即我们所说  因是决策单位D 没有处 在最适规模上运 营 ( 的规模经济 , 指在 同样 的生产 和管理 水平 下以最佳规模进行生  产的能力 。根据经济学上解释 , 既定 技术 条件下 , 在 生产 l 单位 

单一 的或复合产品的成本 , 在某 一时间生产的平均成本递  如果
减( 递增 )我们就认 为存在规模经济 ( , 或不经济 ) 。   DA E 方法( 一种非参数方法 ) 的理论介绍 :  

【 收稿 日 20— 卜o  期】06 1 6 【 作者简介】 苏月霞, 淮阴师范学院经济与管理 系。  


8   5—

见下面说明 )而且在各家银行之 间展开 了深入 的比较 , , 较之前  的研究有了进一步 的提高 。  

三、 国 内商 业银 行投入 产 出的 D A 对 E 实证 研究 
( ) 一 样本及数据 的选取  r  

 ̄ 2o 年底 , 国的商业银行系统 的构成 主要有 :家 国有  U0 4 我 4

商业银行 ,0 l家股份制商业银行 ( 刚成立 的浙商银行除外 )1   、1   2
0   A   投 入 

家城市商业银行 和2 家住房储蓄银行 。由于四大 国有银行 和1  0 家股份制银行 的资产 总额市场集 中率达 到了9%以上 , 0 他们的  效率高低足 以 映我 国商业银行 的总体 竞争 力 , 以本文就 以 反 所  

上图 中的A、 、 D、5 B C、 E 个生产点假设都 只用单一投入x去  生产单一 的产 出Y, 现A、 C、 B、 D四点为处 在生产可能集合 的边 

界之上( 生产函数的曲线 ) , 此边界为变动规模的效率前沿, I 这l家银行作为决策单位的集合( M )为反映我国商业银行  O  4 D U。 线则代表固定规模的效率前沿,点代表被评估的D U E M 。就投  近期 的经营情况 ,选取 了19 年一 2o 年近5 的数 据进行 了  99 03 年
入而 言, 生产同样 的O , 点须F 的投入 , 点须 F 的投入 , FE E B B 故  纯技 术效  T = BF = ) F /E   研究 。   ( ) 二 投入一 产出变量 的界定  用D A E 方法评价 银行效率 的关键 在于选择输入 、输 出指  规模效率值 ( F /B   S-NF = )
U f  

标, 即投入一 产出变量 的界定 。银行 的投入 和产出依 不同的研  究角度 , 有不同的定义 , 包括不 同的变量 。 商业银行作为经营货  币的特殊企业 ,国外 对投入一产 出指 标的选取 主要 有生产法  ( r ut nA poc 、 介法 ( t m da o  p rah 、 Po ci   p rah)中 d o I e e iinA poc ) 资产  nr t

整体技术效率值( - NF = H)F/E  

-B F 

F /B NF 

在上 图可看 出造成E 点无效的原因 ,可分为纯技术无效和  规模无效 率。 B A、点处于规模报酬递增 阶段 ,点处于 固定报酬  C 阶段 , 点则处于规模报酬递减 阶段 。 D  

法 ( s t pr c)用 户成本 法 ( s —o A p ah 、 值 附  A s  p ah 、 eA o U e cs pr c )价 r t o 加值法 ( a e de pr c )每一种方法都有它 的优点也都  Vl   dd p ah 。 uA A o 有它 的缺点 , 即使采用 同一种方 法 , 因关注重点 及数据来源不 
同 ,投入产 出项 目的选择也 未必完全一样 。D v   .r o a  ai AG i r n d gi ( 0 2 在世界银 行政 策研究工作的论文 中, 20 ) 运用D A E 方法第一 

二、 文献综 述 
目前 国内对我 国商业银 行效 率的D A E 研究并不是很 多, 且 

层次不够深 , 均有一定 的局 限性 。大多数 文章都选取银 行的存 
贷款作 为其投入指标 , 由于国有银行与股份制银行在规模上差 

次对转轨经济 中的银行9年—9 年的效率进行研究 的时候 , 5 8 主  要选 取劳动力 、固 资产和利息支 出等指标作为投入变量 , 定 选  取收入 、 存款 、 净贷款和流动资产等指 标作 为产 出变量进行 了   分析。考虑 到我们 国家也是处在经济转轨 当中, 所以本文在指  标 的选取上 面大部分采取 了Dv  .roa所 选取 的指标方  aiAGi rn d gi

距较大, 所以这样选择对计算出的结果会有所影响 ; 基本上所 
有的研究 得出的都是整体 比较 的结论 , 在各家银行之间并没有 

进行 比较 , 结果 因此也 就分 析 的不够全 面 。赵旭 (00运 用  20 ) DA E 方法对我 国商业银行9—9年 的效 率进行 了实证分 析 , 3 8 选 
取 的投入 指标 有 : 劳动力 、 存款价格 、 物质资本价格 ; 出指标  产

法。因为国有商业银行业务主要是以传统的存贷款为主, 收人 
中以利息 收入 为主 , 支出中以利息支 出为主 ; l家股份 制银  而 O 行则主要以一些表外 中间业务 为主, 收人大多数来 自手续费收  入 , 以本文把营业收入作 为银 行的一个 产 出指标 , 所 营业 支出  作 为银行 的一个 投入指标 ,因为营业收入 中既包含 了利 息收  入, 还包括 了手续费等 其他 收入项 目; 营业 支 出既包 含了利  而

有: 存款 、 和利润 。 贷款 结果得 出, 国有商业银行 的技术效 率 、 规 
模效率并 不太 低 , 时间维度看 , 从 技术效 率和规模效率 均呈波  动上升趋 势 ; 魏煜 、 王丽 (00) 用D A方法 只研究 了国有商  20 利 E 业银行1 9 年度的效率 , 97 认为 国有银行技术无效主要是纯技术 

无效 ;张健华 (0 3 20 )利 用D A E 的基本模 型及其改进模 型和 
Ma q i 效率指数对我 国  类银行( l us m t 国有 、 股份制 、 城市商业银 

息支 出, 还包括了手续 费支出等其他一些项 目的支出 。这样选 
择对两 种不同类 型的银行进行经 营效率 的测量评价 比较公平 


行)97 20年效率情况进行了全面分析 , 19- 0 1 发现效率最低的  

点。 而之前的很 多研究都是单纯的把银行的存贷款作 为其投 

是服务范围限制在单一地区的城市商业银行, 股份制银行较具 
活力效率最高 。国有商业银行尽 管处 在规模报酬递减区域 . 但 

入或者产出变量, 而我国多家银行的不良贷款率都很高, 这必 
然会影晌到结果 的准 确性 。 另外 , 到银行作为商业性机构, 考虑  
应 以利润最大化 为其经 营 目标 , 所以我们同时还把银行的利润  总额作为其一个产出指标 。   根据我 国商业银行 的实际情况 , 文章中的D A E 模型 中所选 

是随着资产规模的增加 , 其年平均效率不仅没有降低, 反而有 
所上升 , 明我 国银行业可能存在着X 率。 说 效 本文在运用数 据包  络分析( E 方法 , D A) 从投 入产 出角 度利用对 近5 的最新数据  年 对我国商业银行的经营效 率进行 分析的同时 , 在数据 的选 取上 

取 的投入变量主要有 : 职工人数 、 机构数 、 固定资产及在建工程  净值 、 支出等指标 ; 出变量 主要包括有 : 营业 产 营业收入 和利润 
总额等指标 。通过上述投入一 产出变量 的界定 ,下 面将运用 

会有所创新 , 标的决定 比较适合 我国 的特殊 情况 ( 指 具体说 明  
8 一 6  



DA E 模型对我国l家商业银行近几年的经营效率进行测度和  浪费 。在 l家股份制商业银行中 , 年 只有广东发展和福建兴  4 0 9 9
分析 。( 本文 的其数据主要来源 于各年度 的金融年鉴及根据各  业效率值小于1其余8 , 家银行均处于生产经营有效状态, 即处在  家银行报表上面的数据计算所 得。)   生产可能性边界上 , 0年 ,总共仍有8 2 0 0 家银行经 营效率是D A E 

( 对我国商业银行投入产出的D A 三) E 实证结果分析:  
1 . 整体技术效率值 的分析与 比较 
裹一 :9 睥 —  0 年的整体技术效率值  19 3
DMU  

有效, 9 与9年所不同的是 , 招商银行则退出生产经营有效之列,  
2 0 年变为D A 00 E 无效 ;0 1 , 2 0 年 银行的整体经 营效率跟前两年 比  有 了较 大的变化 。4 l家银行 当中只有5 家银行 还处在生产 经营 

的D A E 有效状态 , 其余9 家包括4 国有和5 家 家股份制银行均属于 
银行  19 篮  00 99 2 0 正 2 0 年 2 0 篮  2 0  平均值  01 02 03

号 

DA E 无效 , 整体经营效率平均值比前两 年低 了很多 , . 下降  由0 6 9
为09 6 .1 。到了20 年 , 只剩下光大银 行 、 02 也 民生银行 、 深圳发展 

1 工商银行  0 4  083 0 4  0 0  0 6  0 4    .3 9 .   .4 9 8 .1 5 .3 5 .9 7
2 农业银 行  0 2   0 7  0 7  0 4    .8 8 .2 7 .0 6 .8 5 0 0  .5 7

银行、招商银行和福建兴业等5 家股份制银行生产经营还属于 
DA E 有效  ̄03 虽然工商银行的经营效率值有所提高 , 20 年, 但其  他两家银行 经营状况均继续恶化 , 农行没 有参与测量 , 但是根 

3 中国银行  0 5  09 6 0 4   0 9   0 4  0 5    .1 9 .   。2 2 8 .6 7 .8 7 .3 8

4 建设 银行  0 9  1 0  0 2  0 0  0 4  0 5    .9 9 .0 O .7 9 .8 7 .6 6 .6 8
5 交通银 行  1 0   1 0  1   0 8   0 1 0 7    .0 0 .0 0 舢 .0 7 .0 6   .8 8 6 中信 实业  1 0  1 0   0 8  0 4  0 3   0 5     .0 O .0 O .7 8 .8 9 .4 9 .4 9 7 光大银 行  1 0  l 0  1 0  1 0   1 0   1 0     _0 0 10 0 -0 0 .0 0 .0 0 .0 0 8 华夏银 行  1 0  1 0   1 0   0 2   0 0   0 6    .0 O .0 O .0 O .6 9 .9 9 .7 9 9 民生银 行  1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0     .0 O .0 O .0 O .0 O .0 O .0 O
1  广东发展  09 5 09 1 08 6 08 2 0 .3  .3  .8   .2   08 4 .9  

据农行公布的有关数据相信其效率也不会有多大的提高。股份  制银行中有两家银行出现效率降低现象,特别是交通银行D A E 
效率值在 近2 年不断下降 , 而且变化的幅度还 比较大。   从分析的整体 睛况来看 , 国商业银行 的整体经 营效 率并  我 不是很理想 , 营效率处 于D A 经 E 无效状态说明他们的投入和产 

出都没有处在生产可能性边界上。 上图一是根据l家银行近几  4
年的D A E 整体技术效率值所描绘 出来 的趋 势线 图 , 由于0 年缺  3
两家银行的数据, 所以没有计 入。从 图上我们可以看 出 ,家国  4

l 深圳发展  1 0   1 0   0 4   1 0   1 0   0 7   1   .0 O .0 O .8 8 .0 O -0 o .0 9

有银行 当中除了建设银行 在20 年实现 了整体技术效率 有效  00

1 招商银行  1 0  0 8  0 9  1 0  1 0  0 9  2   .0 O .4 9 .5 9 .0 O .0 O .6 9 1 福建兴业  0 8  0 4  0 8  O 9  O 5  O 9  3   .5 7 .3 9 .6 8 .9 8 .5 9 .4 8
1  上海浦发  1 0  1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   4 .0 O .0 O .0 O .0 O .0 O .0 O

之外,其余的各家银行每一年的技术效率值都小于l 。总的来 
说 , 国有银行 中中国银行 和建 设银行 的生产效率相对 其他  4 家 两家还相对较好 , 这也应该是为什么两家银行会先行改制上市  的原 因 ; 而农业银行 基本上每年效率值 都是最低 的 , 是跟  应该 农行的特殊性质有关。而9 家股份制银行的技术效率值虽然整  体上均 比国有银行高 , 是其 中也 只有 光大银行 、 但 民生银 行和  上海浦发银行的经营状 况比较稳定 , 整体效率值一直等于 1另 , 
几 家银 行的经营状况并不稳定 。 均处 于波动状态 , 广发银 行和 

平均值  0 6   O 6  0 1  0 5  O 6   0 1  .0 9 .1 9 .6 9 . 1 8 .4 8 .0 9

圈一 :  9

年各年度各家银行D A E 效率值的曲线 圈  ( 数据来源 : 表一 )  

t 19   + 0 ≈i 9
} + 2 0 年  00

兴业银行是股份制银行 中相对来 说经营较不好的两家 , 交通银 

20 年 01  
- "

行 由于0 、3 20 年的效率值变化 比较大 。导致其平均效率值降低 
很多。 上面 的趋势图中我们更能够明显 的看 出,9 以来 , 从 9年 四 

l 02   i 0年 p2

大国有银行和广东发展 股份制银行 的技 术效率值呈 现出不断 
下 降的趋势 , 其他几家股份制银行 的生产经 营状况也一 直都处 

于不稳定状态, 说明这些银行整体经营状况并没有像很多人说 
上述表 一是C R C 模型下 所测得 的我 国l 家商业银 行9 —  的那样在不断改善 , 是在不 断恶化 , 89年 四家 国有银行  4 8 而 而9 、9

20年 的整体 技术效率值 , 03 由于资 料索取 的困难 。 20 年 的 对 03  
数据 由于广东发展银行和农行 的数据难 以取得 , 只有另 ̄"2 1 家  1 银行参与测量 。图一是对表 二的结果进行的曲线图的描述 。  

的整体效率值会相对较高, 可能是因为国家财政在这两年为他  们发行债券注入了20亿的资本金并通过4 70 家资产管理公司剥  离了他, lOOL f 4O,不良 J f 贷款的原因。 所以, 这几年国有银行的经 

事实正好相反。特别  由表一可 以看出 , 总体水平来看 , 家股份制商业银行  营情况并没有像 大家所想象的那样乐观 , 从 l 0

对此   不仅整体平均技术效率比 较高,而且效率值相对比较稳定, 而  是现在多家银行正处在重组准备上市阶段 , 问题更应该引
改制 重组不应该 只是形式 , 最终 的 目的是要建立 现代  四家国有商业银行整体 技术效率普遍 比 低下 , 营效率均处  起重视 , 较 经

在无效状态 。从9年到20 年 ,家国有 商业银行中 , 9 03 4 只有建设  商业银行制 度 , 国际发展趋势 , 符合 不断 的提 高 国内商业银行 

银行在20年的经营效率值为1 其余的银行各年度的经营均  的整体竞争力。 00 。  
属于D A E 无效 ,年平均下来建设银行的效率值相对最高也仅 有  5
086 农业银行效率值最低 , . , 5 仅有07 5 表示 其有2 . . 。 0 95 %的成 本 


2 . 规模效率值 的研究及整体 技术效率 的分解 

8   7—

表二
银行  19 拒  99

各家银行近几年的D= 规模效率值  I A
2 0 在  00 2O 生  Ol 20 担  02 20 正  03

中,除 了农行和广发 行的经营D A E 无效是有纯技术无效 和规模  无效共同导致的以外 ,其他多家生产经营不稳定 的银行整体技  术无效大多数是 由于单纯的规模无效所引起的。由此可以知道 ,  

规模  效率 

规模  效率 

规模  效率 

规模  效率 

规模  效率 

国内商业银行特别是 国有银行要想改善其经营状况 ,提高其经  营 的D A E 效率值 , 主要从其规模角度人手 , 应该 要注意在扩张银  行规模的同时 ,尽量扩大其内在经济性 ,避免和消除 内在不经  济, 只有这样才能实现规模经济 , 才能提高其整体技术效率值。  

工商  0 银行  9 3 ds 0 9   ds 084 da 0 1 ds 05 3 d   4  r   .3 8 r   .   r 8   .5 7   r   .   r 6 s


农业  0
银行 


9 6 ds 0 7  d   n 9   ds 0 7   ds 0  r   .3 9 r s 8异 r   .4 7 r  

中国  0 银行  9 1 d   0 2  ds 0 4   d   0 9   d   07 8 ds 5  r s .6 9 r   .2 8 r s .6 7 r s .   r 4  


四、 总结 
文 章运 用D A 法测算 了我 国主要 的1 家商业银 行的整  E方 4

建设  银行  099 ds 1 (  .   r 9   .) 00 交通  1 银行  0 0 0 


09 7 ds 0 0   d   07 3 ds .   l 2   .8 7 r s .   r 2  

体技 术效率 、 术效率和规模效率 , 纯技 并对所得 的效 率值进行 
1 (  .) 00 1 (  .) 00 0 8   ds 06 0 dR .0 7 r   .l  r  

了横 向和纵 向的 比 和分析 , 较 得出的主要 结论 如下 :   1 . 股份制商业银行的整体技术 效率高 出国有银行 很多 , 这 
与大多数学者研究中的结论基本一致 。 国有银行这几年的生产  经营状 况基本上都处于D A E 无效状 态 , 资源浪费率 比较高。  

中信  实业  1 (  .) 00
光大  银 行  1 (   .) 00

1 (  .) 00

0 8   ds 09 8 ds 09 4 ds .7 8 r   .   r 4   .   r 3  

1 (  .) 00

l (  _) 00

1 (  .) 00

1 (  .) 00

银行  L (  00 ) 民生  1 银行  0 0 (  )


华夏 

2 国商业银行的整体技术效率值在近几年呈现出持续下降  我
l (  _) 00 1 (  .) 00 096 .   4 0 0  .9 9

的趋势 , 这并不是像大多数 人 . 所说的那样说国内 银行近几年的经  营状况是逐渐变好的。 中四 国 其 家 有银行中, 平均效率最低的是农   行, 相对最好的是建设银行。从所测得的D A E 效率值来看 , 即使股 
份制商业银行的经营状况在近两年也是处于极不稳定状态 ,只有  光大 、 民生和浦发三家银行的经营状况 比较稳定 , 于D A 处 E 有效状 

1 (  .) 00

1 (  .) 00

1 【  .M 0 】

1 (  .) 00

广东  0
发展 


92 6 

0 9  d .2 9  

0 8  ds 09 5 ds .3 9 r   .   r 7  

深圳  发展  1 (  .) 00 招商  银行  l (  _) 00 福建  O 兴业  8 8 8 


1 (  .) 00

0 4  .8 8

1 (  .) 00

1 (  .) 00

态, 近几年的整体技术效率值一直等于 l , 其余几家银行的效率值  均处于波动状态 , 其中交通银行和中信银行表现的最明显。   3 . 我国商业银行 的整 体技术 无效主要 都是 由其 规模无效 
而引起的 , 很少是由纯技术无效 导致 。说明我国的商业银行 的  改革在规模方面还有很大 的发展空 间, 改革应该主要以提高其 

09 4 ds 0 9  ds 1 (  .   r 8   .5 9 r   .) 00

1 (  .) 00

0 9  .9 9

0 8  .6 8

09 8 .   4

0 5  .5 9

上海  浦发  1 0  .0 O 平均  0 值  95 7 


1 0  .0 0

1 0  .0 0

1 0  .0 0

1瑚   . f

规模效率值为主 。  
20 年底我国必须按 照加入WT 时的承诺完全开放我 国的  06 O

0 8  .3 9

0 3  .9 9

0 9  .9 B

0 7  .0 8

银行业 , 国内的商业银 行面临着巨大的挑战 , 是国有银行 , 特别  
D s规模报酬递减 r: i: r 规模报酬递增  s

面临着 国内和国外的双重竞争压力。但是我们希望 , 也相信 ,   国 内 所有 的商业银行都能将压力转化为动力 , 通过深层次的改革 
和调整 , 自己成为“ 使 治理结构 完善 , 行机制健全 , 运 经营 目标明 

从DE 模 型 当中测 量规模 效率 的V S 型所 测的结 果来  A R模 看, 国有银 行几年 内一直 是处在规模报酬 递减 阶段 , 工商银  且

行和中国银行的规模效率值一直在不断的降低, 建设银行在9  确 , 8 财务状况 良 , 好 具有较强国际竞争力的大型现代商业银行”  。
年 、 0 年处于规模报酬 不变 阶段 , 2 0 0 其余 几年也是处在规模报  酬递减 阶段 。 股份制商业银行的规模效 率相对来说则表现 的普 

【 参考文献】  
[] 1 胡永宏 , 贺思辉. 综合评价方法 [ ]科 学出版社 。00 M , 20.   [] 2 刘荣. 股份制 商业银 行竞争 力分析 []金融研 究,02 I, 20 .  
f 8) O .  

遍较好。除了在20年有几家银行规模效率值不是很理想以 00  
外, 其余各年大多数是处 于规模报酬 递增或不变的状态 。但是  交通银行 、 中信 、 华夏银行 近两 年的规模效 率值也呈 现出下降 
趋势 , 由原来的规模报 酬不变进入 了递减状态 , 以总体上  均 所

[] 3 王聪 。 邹朋飞冲 国商业银行规模 经济与范 围经 济的 实  证分析[] 中国工业经济 ,0 3(0 . J, 2 0 .1 )  

导致 了所有银行 的规模效率的平均值不断下降。 中的兴业银  其 行虽然在 近5 年一直 没有 达到规模 报酬完全有效 ,但是却一直  处于规模报酬递增 的阶段 ,说 明其 在规模方 面还有发 展的可  能, 使得规模效率值继续 提高达到1 。光 大 、 民生和浦发银行经 
营状况则比较稳定 , 始终是处 于规模报酬不变阶段。  

[] 4赵旭, 蒋振 声, 周军民. 中国银行业市场结构与绩效实  
证研 究[]金融研 究 ,0 1 ( ) J, 20.) . (3   [ ]张建华. 5 国外商业银行效率研 究的最新进展及 时我 国  

的启示[]国际金融研究, 0 . 5 . 『 , 2 3 0) 0 (  
[ ]张建华. 国商业银 行的x效率 分析 [] 6 我 J ,套融研 究 ,  

由上述理论说明部分可知 , 整体技术效率值= 纯技术效率值 

规模效率值。从C G 2 型所计算 出的结果 中还得出 ,近5 2 S模 年  2 0 .1 ) 0 3( 0 .  


8 一 8  


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